shameless! 目指せ株で小遣い一億

~目指せ小遣い1億!資産運用結果をすべて晒すブログ~

shameless!ブログヘッダ

裁定買い残高の予測値から株価暴落のボトムを予測する方法


Ads by Google

裁定買い残高の予測値から株価ボトムを予測

こんにちは、master_kです。

 

あなたは、裁定買い残高を使って、株価暴落のボトム日を予測する方法を知っていますか?

 

※知らない方はコチラを参照下さい
urlリンク


この方法は裁定買い残高が6000億円以下になると、株価が"底"を打つというものです。しかもかなりの精度です。

 

この方法は有名ですが、裁定買い残高の発表は週に1回だけです。

 

なので、ボトムの判断も週に1回しか出来ません。

 

そこで、毎日発表される裁定買い残株数から、裁定買い残高を近似計算し、毎日判断できるようにしました。

 

今回の方法はtwitterでも大人気。フォロワー様も1日で100名以上増えています。

それでは本文へどうぞ。

 

目次

 

 

裁定買い残高の予測値と日経平均のボトム

裁定買い残株数から、裁定買い残高を近似計算した結果(裁定買い残高予測値)と日経平均の関係です。

 

日経平均と裁定買い残の予測値の推移


縦軸左:日経平均終値

縦軸右( ):裁定買い残高発表値
縦軸右( ):裁定買い残高予測値
※縦軸単位は億円
※黄線は裁定買い残高6000億円ライン

 

裁定買い残高発表値および予測値で6000億円以下になると、日経平均のボトムになっていることが分かります。

 

これは強力!

 

では、詳細な数字を紹介します。

 

直近2回の日経平均ボトムは以下です。

 

●日経平均ボトム
2018.12.25(月)・・19155円
2019.06.04(火)・・20408円

 

このときの裁定買い残高を見てみます。

日経平均のボトムと裁定買い残高の値

いずれの場合も、株価下降局面で裁定買い残高が6000億円以下になった日の翌営業日にボトムとなっていることが分かります。

 

 

どうでしょうか。裁定買い残高の発表値だけではとらえられない底のサインが、近似値で見事にとらえられていることが分かります。

 

これなら、高精度で株価のボトムが予測出来るのではないでしょうか!

 

今後、以下の記事で週に1回、裁定買い残高の予測値の推移を発表します。

 

www.shameless1.com

 また、裁定買い残高発表値や裁定買い残高の予測値が6000億円以下になった場合は、twitterでアラートを発信しますので、興味のある方はフォローしてみてください。

 

 

裁定買い残株数と裁定買い残高

 

次に、裁定買い残株数から裁定買い残高を近似計算する方法と課題について説明します。

 

裁定買い残高の予測値は、裁定買い残株数から、単純に最小二乗法で計算しています。

 

裁定買残株数と裁定買残高の関係です。

裁定買い残株数と残高と近似式の精度

横軸:裁定買い残株数(毎日発表)
※単位は万株

縦軸:裁定買い残高(週1回発表)
※単位は億円

 

これを見ると、裁定買い残株数と裁定買い残高に線型性があることがわかります。R二乗値(相関係数)は0.97で相当な精度です。

 

しかし、予測値にも以下の課題があります。

 

①予測値の精度

裁定買残株数から裁定買い残高を高精度に予測できるとはいえ、まだ600億円くらいのズレがあります。

 

しかも、日によっては大きくズレます。直近では3月の数字が大きくズレています。

裁定買い残株数と残高のズレ


このズレ(特に6000億円近傍)を修正する計算方法ができれば、さらに強力な方法になります。なので、今後ズレの原因を探ってさらに良い近似式を検討して行きます。


②裁定買い残株数の更新が遅い

JPXによる裁定買い残株数の発表が2日遅れなので、ボトムの予想が1日後手になります。

 

これは、JPXの発表が早くならない限りなんとも出来ません。以下のようなイメージです。

 

day1 裁定買い残高 6000億円以下になる
day2 株価ボトム
day3 day1の裁定買い残株数発表→近似計算から6000億円以下になったことが判明

 

 

裁定買い残高のおススメ記事

さて、ここまでツールとしての「裁定買い残高予測値」を説明してきました。

裁定買い残高をもっと知りたい向けにおススメの記事を紹介いたします。


●裁定買い残高の説明記事1(トウシル)

media.rakuten-sec.net

 

●裁定買い残高の説明記事2(shameless)

www.shameless1.com

 

●裁定買い残高の値を確認できるページ(JPX)

www.jpx.co.jp

 

●裁定買い残高発表値および予測値の推移(shameless)

www.shameless1.com


今回の記事は以上です。

 

M.F.Y

 

 

●サイトマップへ

www.shameless1.com

プライバシーポリシー

●当サイトの広告について
当サイトは、第三者配信の広告サービス(Amazonアソシエイト、バリューコマース株式会社)を利用しています。 この事業者は、ユーザーの興味に応じた商品・サービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報Cookieを使用しています。Cookieには、氏名、住所、メール アドレス、電話番号の情報は含まれません。当サイトを閲覧する場合はCookieの利用に同意していただいたものと見なしますので、ご了承下さい。

●当サイトの解析ツールについて
当サイトでは、Googleが提供するアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」および「Googleサーチコンソール」を使用しています。 これらのツールはCookieを使用しています。Cookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。なお、データは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。

●当サイトの投資に関する情報について
当サイトは株式およびETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の金融商品の情報を取扱いますが、個人の見解を示しているものであり、売買等の取引を推奨、勧誘することを目的として提供しているものではありません。 当サイトの情報を元に行った売買に対し、私、master_kは責任を負うものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

●お問合わせフォームはコチラ

お問合わせ先:shameless.masterk@gmail.com